En Las noches del Buen Retiro, Pío Baroja nos ofrece una vivísima evocación, nostálgica pero no menos irónica, del Madrid de finales de siglo, la ciudad de su juventud. Por los jardincillos del mismo nombre, donde se reunían a pasear, charlar y a oír música los madrileños de la más variada procedencia, pasa un abigarrada galería de tipos : políticos, escritores, comediantes, empresarios, curas, usureros, mendigos, damas de alcurnia, hijos de la burguesía, mujeres de mala vida, gente del hampa… Entre ellos está el protagonista, Jaime Thierry (alter ego del propio Pío Baroja, y del joven Maeztu) , un español de sangre extranjera, fogoso de temperamento, que aspira a hacerse un nombre literario en la corte.
Thierry tendrá que luchar no sólo contra las asechanzas del mundillo literario y periodístico, sino también contra las convenciones sociales, que entre otras cosas le impiden una relación natural y satisfactoria con las mujeres.
En la vehemencia y romanticismo de su ambición, rinde Baroja un homenaje tanto a la juventud como a la ciudad de entonces y sus múltiples caras.